岗位职责:
1.责在模型上线前实施对我行集团范围的交易账户市场风险估值模型和银行账户利率风险计量模型的投产前验证工作，并完成投产前验证报告；
2.负责在模型上线后定期实施对我行集团范围的交易账户市场风险估值模型和银行账户利率风险计量模型的投产后验证工作，并完成投产后验证报告；
3.每日执行总行和永隆银行市场风险VaR模型的回测工作，识别市场风险VaR模型突破情况，识别突破原因，并每月撰写回测报告；
4.对交易账户市场风险和银行账户利率风险计量模型的支持体系进行验证，识别和发现我行目前市场风险计量相关的治理架构、政策制度、关键定义、IT系统等方面存在的问题；
5.执行我行和永隆银行市场风险VaR模型的回测工作，识别市场风险突破次数，并撰写月度回测报告。
任职要求:
1.全日制本科以上学历，金融风险管理、统计、数理分析、数学等相关专业；
2.具备坚实的风险管理和统计分析理论知识，能够熟练使用统计软件；
3.具备较强的分析判断、预测决策和开拓创新能力；
4.具备较强的责任心和团队意识，能承受较大的工作压力。
所属机构: 总行
招聘部门: 风险管理部
工作地点: 深圳
截止日期: 2016-06-21
笔试地点:深圳
岗位详情请参考：http://career.cmbchina.com/Social/Position.aspx?id=9048
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